Читать книгу "Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга - Александр Элдер"

Обычно больше всего кандидатов оказывается в середине списка, а не в начале или конце. Далее я создаю и датирую новый текстовый файл и копирую в него отмеченные флажками символы акций. Затем я проделываю ту же процедуру с новыми минимумами – выискиваю для покупки акции с наименьшими ценами. Их символы я также экспортирую в текстовый файл (например, «Короткие позиции на 22/11») и помещаю его в папку TradeStation. После переноса акций в TradeStation я изучаю мои постоянные экраны – недельные, дневные и внутридневные и начинаю тщательно прорабатывать возможности для сделок. Иногда попадаются перекрестные ссылки – потенциальные длинные сделки в списках коротких, и наоборот. Я работаю с каждым списком одну-две недели, а потом удаляю старые файлы.

СДЕЛКА 1. ВХОД

У правого края графика импульсная система меняет цвет с красного на синий, давая разрешение покупать. Стохастические осцилляторы пересекают линию перепроданности снизу вверх. Гистограмма MACD перестала снижаться и пошла вверх.

На первых трех панелях те же параметры, что и на недельном графике, только изменение дневное. На четвертой панели представлен 11-дневный RSI.

GNCMA

Импульсная система меняет цвет с красного на синий, а затем на зеленый. Гистограмма MACD идет вверх и поднимается выше нулевой линии. Стохастические осцилляторы также поднимаются и пересекают линию перепроданности снизу вверх. Акция опустилась до 52-недельного минимума, но вместо дальнейшего снижения развернулась и стала расти. Цены находятся в зоне между двумя скользящими средними.

Второй день бычьего тренда подтверждает сигнал покупки на недельном и дневном графиках.

СДЕЛКА 1. ВЫХОД

Через 11 торговых дней стало видно, что акция никуда не идет. МACD начала падать, а стохастический осциллятор пересек линию перепроданности сверху вниз.

ШЕФ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реплика Майка. Вчера на семинаре один из участников спросил, какое качество присуще всем успешным трейдерам, и вы ответили, что эксцентричность. На мой взгляд, я уже знаю все, что необходимо. Теперь мне нужно психологически превратиться из консервативного, прямолинейного инженера в эксцентричного, последовательного трейдера. Игра на бирже – моя страсть. Во всех своих прежних начинаниях я успешно преодолевал препятствия, решал трудные задачи и находил в этом огромное удовлетворение. Мне нравится гибкость нынешнего образа жизни, возможность торговать из любой точки земного шара в любой момент, но порою недостает общения с коллегами. Независимый трейдинг – от этого понятия веет одиночеством.

Работая с программой Trader’s Governor, я по-настоящему оценил важность ведения дневника. Индивидуальный трейдер может считать, что у него все хорошо, и не видеть реальных результатов. Наличие контролера заставляет смотреть правде в глаза, какой бы горькой она ни была. Я начал процесс жесткого трансформирования своего «я» с отчетов перед женой. Теперь это как работа – шеф хочет видеть результаты.

ИТОГ СДЕЛКИ

Длинная позиция по GNCMA 08.06.04 @ $8,10

Продана 23.06.04 @ $8,04

Убыток = $ (0,06) на акцию

Канал 9,38–7,01

Потеряно 8,7 % канала, оценка Д (двойка)

ПСИХОЛОГИЯ

Письмо Майка. Посылаю вам брошюру под названием «Неписаные законы инженерного дела» (The Unwritten Laws of Engineering). Когда я впервые открыл ее, то решил, что это просто откровение для любого начинающего инженера. Как же я удивился, когда узнал, что она вышла в 1944 г.! На мой взгляд, в образе мышления молодых инженеров много сходного с образом мышления начинающих трейдеров, которые зациклены на техническом инструментарии, графиках, индикаторах, тестировании систем, программах для отбора акций и т. п. Похоже, их совершенно не интересуют неписаные законы торговли и собственная психологическая и эмоциональная неготовность к выходу на рынок.

СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВХОДУ

На недельном графике четко видны три этапа бычьего движения GNCMA от уровня ниже $3 до $10 с лишним. Первый этап роста в 2002 г. был чуть ли не вертикальным. Второй в 2003 г. имел значительно меньший наклон и закончился медвежьим расхождением гистограммы MACD. Ну а на третьем этапе в 2004 г. движение было почти горизонтальным, без нового максимума и завершилось разворотом обеих скользящих средних вниз. Понятно, что полностью использовать такое движение рынка могла только ранняя пташка.

У правого края графика цены опустились намного ниже ЕМА, непомерно растянув резинку. Гистограмма MACD пошла вверх, а импульсная система дала синий сигнал, снимая запрет на покупку.

НЕ ЗАМЫКАЙТЕСЬ НА ОДНОМ ГРАФИКЕ

В поисках бычьих или медвежьих сигналов трейдеры обычно изучают график. Но если слишком долго смотреть на него, то начнут мерещиться именно те сигналы, которые вы хотите увидеть. В случае сомнений гораздо лучше отступить подальше и посмотреть на графики большего масштаба времени. Если сомнения вызывает дневной график, возьмите недельный и там принимайте стратегическое решение. Там же определитесь, кто вы – бык или медведь, и только потом возвращайтесь к дневному графику, чтобы решить, где войти в сделку.

А.Э.

Снижение на дневном графике кажется слишком крутым для немедленной покупки. В апреле наблюдалось медвежье расхождение, а затем акция менее чем за два месяца потеряла почти 25 %, падая почти по прямой. У правого края графика импульсная система изменяет цвет на зеленый, давая добро на покупку, но нет ни одного бычьего расхождения: ни гистограммы MACD, ни линий MACD, ни даже индекса силы. Здесь мы видим лишь подъем гистограммы и пересечение ценами быстрой ЕМА снизу вверх. Для меня этого маловато, чтобы открыть длинную позицию.