Читать книгу "Путь трейдера. Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках - Дмитрий Черемушкин"

Профессия трейдера чем-то напоминает профессию дантиста или адвоката. Если дантист не лечит зубы своим пациентам, а адвокат не защищает своих клиентов, то и денег у них нет. С точки зрения трейдинга выходило, что если ты не находишься перед торговым терминалом, ты не зарабатываешь! Такова была правда жизни. Я также осознал, что в момент плохого самочувствия, будь то болезнь или переутомление, качество трейдинга резко снижается, и как следствие твой доход тоже. В итоге у меня родились две идеи. Идея первая – обучить 10–20 человек трейдингу и дать им деньги, чтобы они торговали за меня. Идея вторая – создать торговых роботов по тем стратегиям, по которым я торговал, чтобы они зарабатывали для меня.

В итоге я решил реализовать оба замысла.

Все началось с подбора людей на обучение. Я старался найти талантливых и уверенных в себе будущих трейдеров. После проведения интервью с кандидатами я отобрал десять человек. Работа предстояла тяжелая. В этих начинаниях мне помогли мои хорошие друзья и коллеги по цеху. Поскольку на тот момент у меня уже была своя небольшая трейдинговая компания, то найти себе помощников для обучения не составило труда.

Пока трейдеры обучались, я нашел команду разработчиков, на которых возложил алгоритмизацию – перевод своих стратегий на автоматическую торговлю.

Время тянулось очень медленно. Из десяти трейдеров через два месяца остались лишь пять. Ушедшим обучение давалось с трудом, они не следовали стратегии и достаточно быстро меня разочаровали. Что касается торговых роботов, то за это время программисты успели написать и запустить одну из пяти торговых систем. В первую же неделю торгов робот, имея на старте $50 000, заработал около $10 000, или 20 %. Посмотрев на его сделки, я моментально осознал ущербность себя как человека. Столь четкого исполнения я не мог добиться ни от кого в своей компании, даже от самого себя. Робот торговал так, как того требовала торговая стратегия. Единственное, что омрачило мне настроение, – это небольшие ошибки. Поскольку времени на обкатку данного торгового робота программистам я не дал, то пришлось отлавливать их уже на боевом торговом счете. Тем не менее результаты первого в моей жизни робота меня восхищали.

С начала эксперимента прошло шесть месяцев и можно было смело подводить итоги. Из десяти трейдеров остались только двое. Оба неплохо зарабатывали, совершали сделки четко по стратегии. Единственное, что меня немного удручало, так это то, что они забирали себе 50 % заработанного дохода. Все это, безусловно, справедливо, ведь ребята с утра до вечера торговали на рынке, выискивая лучшие моменты для входа в сделку. Хоть они и оперировали моими деньгами и с помощью моих стратегий, мне все равно приходилось отдавать до половины заработанного. Тем временем роботы не брали с прибыли ни цента. Роботу не нужны деньги! И все, что приносили автоматические торговые алгоритмы в виде прибыли, я забирал себе!

Если смотреть по доходности, то робот, который торговал одновременно на нескольких рынках пятью разными стратегиями, обогнал трейдеров-людей. Точных цифр я уже не припомню, но ориентировочно он заработал в три или четыре раза больше.

На этом история не закончилась. Через несколько месяцев один из двух трейдеров, торговавших на мои деньги, решил уволиться. Он не хотел больше выплачивать 50 % от заработанного мне. Что же, я его понимаю, возможно, на его месте я поступил бы так же. Второй же трейдер потребовал, чтобы его комиссионные выросли с 50 % до 80 %, иначе он тоже вынужден будет уйти. В итоге мне пришлось расстаться с обоими. На этом эксперименты с людьми закончились. Теперь на меня работают только роботы. За несколько лет я собрал успешную группу программистов, которые совершенствуют мои торговые алгоритмы. Благодаря современным платформам я научился создавать роботов без использования программного кода, это сильно упростило задачу.

Торговые роботы – это не ближайшее будущее, а абсолютно реальное настоящее!

У роботов, впрочем, есть как плюсы, так и минусы, давайте их сейчас разберем. Человек в трейдинге обладает потрясающими возможностями, которыми пока не обладает робот – это самообучение и адаптация. Самообучающиеся автоматизированные системы уже есть, но вы вряд ли на данном этапе сможете их создать. Будучи человеком, вы способны приобретать новые навыки и быстро приспосабливаться к постоянно меняющемуся рынку. Причем адаптация происходит не после того, как рынок уже сказал свое слово, а в режиме реального времени.

Однако, обладая всеми этими преимуществами, человек наделен целым набором не подходящих для трейдера качеств. Давайте их перечислим:

• чрезмерное доверие интуиции (торговля не по системе);

• неспособность неукоснительно следовать правилам, даже своим (частое нарушение собственной стратегии по различным причинам);

• с трудом контролируемая эмоциональность;

• ограниченная работоспособность (невозможность торговать 24 часа в сутки, использовать большое количество стратегий одновременно, а накопленная усталость снижает внимание);

• большое количество психологических ограничений – страх, жадность, депрессия и т. д.

Давайте разберем некоторые моменты из этого списка.

Торговля не по системе

Человек, в отличие от робота, может торговать так, как ему заблагорассудится. Даже не зная о трейдинге совсем ничего, вы все равно в состоянии совершать сделки, основываясь исключительно на интуиции. Итог известен всем – частичная или полная потеря торгового счета.

Невозможность торговать 24 часа в сутки

Человек не способен торговать круглые сутки семь дней в неделю. Все это называется физическими ограничениями. Человеку необходимо спать, ходить в душ и просто прогуливаться на свежем воздухе. Я уже не говорю, о том, что человек существо социальное, и ему необходимо выходить из дома и общаться с родными и близкими.

Имеются еще ограничения, связанные с часовыми поясами. Например, трейдеру, проживающему в Лос-Анджелесе, будет очень неудобно торговать на европейских площадках и наоборот. В данном случае роботы будут отличным решением.

Ограничение стратегий

Человек физически не способен использовать одновременно большое количество стратегий. Я помню, что мог сосредоточиться максимум на четырех системах, после чего уже не успевал уследить за графиками. Безусловно, чем больший таймфрейм для торговли вы берете, тем за большим количеством стратегий успеваете следить. А как же быть, если вы хотите торговать сразу на нескольких рынках, используя десятки инструментов? Боюсь, в этом случае вы обречете себя на постоянные стрессы. Ведь быть сконцентрированным все время – очень сложно. Вы не сможете протянуть в таком темпе более трех – четырех лет. Поэтому я рекомендую отойти от модели отслеживания большого количества инструментов и стратегий вручную. Сегодня это можно поручить торговым роботам.

Бездушные машины: за и против

В течение всей книги я вам рассказывал про эмоциональную составляющую трейдинга, и надеюсь, что сейчас вы стали лучше понимать, какое влияние она оказывает на трейдера.